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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#116282
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題組內容
3. 人工智慧（AI）與機器學習（ML）在金融上的應用越來越多，請簡述：
(2) 列舉一項 AI 或 ML 在衍生性商品之風險管理的應用。
其他申論題
二、申論題或計算題 1. 近期美國債券的殖利率曲線出現了劇烈的倒掛現象，試說明什麼是倒掛現象，以及產生此現象的可能原因。
#496726
2. (1) 若是正向兩倍 ETF 所連結的指數連續兩天都上漲 10%，此 ETF 累積之報酬率為？
#496727
(2) 若是反向兩倍ETF 所連結的指數第一天上漲 10%，第二天下跌10%，此ETF 累積之報酬率為？
#496728
(1) 列舉兩項 AI 或 ML 可能帶來的風險。
#496729
二、申論題 1. 依據期貨交易法第 106 條規定，對於期貨交易，不得意圖影響期貨交易價格而為哪些行為？請說明之。（10 分）
#496731
2. 承上題，若違反期貨交易法第 106 條規定，刑事責任如何？犯此罪，期貨交易法是否有減輕或免除其刑之規定？犯此罪，獲致財物或財產上利益超過一定額度時是否有加重之規定？請說明之。（10 分）
#496732
3. 請問期貨信託基金管理辦法是依據何法律之規定訂定之？期貨信託基金管理辦法第 3 條所稱「期貨信託契約」及「基金保管機構」為何？請說明之。（10 分）
#496733
二、計算題 1. 股票現價 100 元，3 個月及 6 個月期的無風險利率都是 2.5%，股價的年波動率是 30%，試以兩階段二項式公式計算一個履約價為 100 元，6 個月到期的股票選擇買權價格？
#496734
2. 假設一年有 252 個交易日，股票的每日波動率=2.5%，則年波動率為？
#496735
3. 投資人擁有一個 Beta=1.6 的股票投資組合價值 3 億元，加權股價指數為 16550，今天投資人想用台股期貨來避市場風險，他應該採用哪一種避險策略，並計算所需的期貨口數。
#496736
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