申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821
科目：衍生性商品之風險管理
年份：99年
排序：0

申論題內容

二、申論題
1. 假設有一投資組合包含 10 億元台積電股票與 7.5 億元兆豐金股票，台積電的年預期報酬率與標準差分別為 14%與 16%，兆豐金的年預期報酬率與標準差分別為 9%與 8%。已知這兩檔股票報酬皆服從常態分配，相關係數為 0.35，在 95%的信心水準下，此投資組合之單日 VaR 風險值為何？