題組內容

2. 假設某投資組合包含：
⚫ 某指數 ETF：目前價格 ?0 = 500 元，持有 8,000 股。
⚫ 該 ETF 的選擇權：目前價格 ?0 = 3.0 元，持有 40,000 單位。
已知該 ETF 的日報酬率標準差 ?? = 0.01，該選擇權的 Delta = 0.35，Gamma = 0.015。根據以
下步驟進行計算：

步驟 3：將Δ? 表示為標準常態隨機變量? ∼ ?(0，1) 的二次函數Δ? = ?? + ?? 2，求出係數?，?。(2.5 分)