申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：106年 - 臺灣銀行新進人員─衍生性金融產品PM人員 - 衍生性金融商品(1)理論與實務(2)商品規劃設計#64485
科目：期貨、選擇權與其他衍生性商品
年份：106年
排序：0

貳、非選擇題 2 大題第一題：

在進行期貨投資可採行風險值(VaR)來進行風險管理工具，請回答下列問題：

（二）假設持有 10 口小型臺指期貨，臺股指數目前為 9,500 點且其報酬為常態分配，在該小型臺指期貨之單一營業日報酬率波動度為σ² =0.25% 情形下，請問在 95%信賴水準下，其對應之風險值為何？【7 分】