申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：108年 - 108-1 期貨交易分析人員衍生性商品之風險管理#76479
科目：衍生性商品之風險管理
年份：108年
排序：0

2. 一金融機構的指數選擇權投資組合如下所列:

假設一可交易的選擇權其 delta 為 0.5，而 vega 為 0.8，無風險利率為 2%。試問，應持有多少部位的上述可交易的選擇權以及九個月期的指數期貨，才可使得該機構之投資組合同時達到 vega 中立及 delta 中立？（10 分）