2. 已知某股票目前 82 元, 一期以後之市場價格若是 A 情境為 100 元, 若是 B 情境為 80 元, 又已知目前無風險利率為 1/9。若為了規避流動性風險, 設計與購買一個 Put, 在到期時有權利將該股票以執行價格 82 元(即目前的價格)賣給交易對手, 請問這個 Put 目前合理的權利金(以無套利機會或是風險中立機率計算)為何?(10 分)
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