申論題 - 阿摩線上測驗

申論題資訊

試卷：105年 - 105-2 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#69254
科目：衍生性商品之風險管理
年份：105年
排序：0

申論題內容

2. 承上題的標的股票，目前價格 64 元，未來產生 A 情境時價格為 80 元，若產生 B 情境則價格為 60 元，無風險利率為 1/9。若定義「流動性風險」是期末價格低於目前的 64 元的風險，為了規避此流動性風險，於是購買一個執行價格為 64 元的 Put，請問該 Put 目前的價位為何？（10 分）