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衍生性商品之風險管理
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114年 - 114-1 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#145035
> 申論題
2. 試敘述風險值估算方法的優點比較。(10 分)
相關申論題
3. 試計算下列投資組合的 99%信賴水準 10 日的風險值： 投資組合包含 A 及 B 兩檔股票，A 股票投資 100 萬元，B 股票投資 150 萬元，A 股票報酬日標準 差 1.5%，B 股票報酬日標準差 2.5%，A 和 B 兩檔股票的報酬相關係數為 0.5。(10 分) (註： 1 N − (0.01) = -2.33)
#591015
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