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衍生性商品之風險管理
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115年 - 115-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#145043
> 申論題
3. 假設甲公司的投資部位中,包含二檔股票 A 和 B,股票 A 價值 3,000 元,股票 B 價值 5,000 元,
股票 A 和 B 每日波動率分別為 1.8%和 1.2%,假設這兩檔股票報酬率的相關係數為 0.3,
N(0.01)=2.33,√10≒3.162,根據前述的資料,試列出下列數值:
(1) 計算股票 A 在 99%信賴區間、10 天期的風險值(VaR)為多少?(5 分)
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(2) 該投資組合在 99%信賴區間、10 天期的風險值(VaR)為多少?(5 分)
#591028
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