題組內容

3. 假設甲公司的投資部位中，包含二檔股票 A 和 B，股票 A 價值 3,000 元，股票 B 價值 5,000 元， 股票 A 和 B 每日波動率分別為 1.8%和 1.2%，假設這兩檔股票報酬率的相關係數為 0.3， N(0.01)=2.33，√10≒3.162，根據前述的資料，試列出下列數值：

(2) 該投資組合在 99%信賴區間、10 天期的風險值(VaR)為多少？(5 分)

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詳解 #7558443
2026/10/09
題旨分析 本題為**投資組合風險值（Va...
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