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期貨、選擇權與其他衍生性商品
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114年 - 114-3 期貨交易分析人員:期貨、選擇權與其他衍生性商品#145089
> 申論題
3. 假設買賣權平價公式成立,若標的資產價格為 100 元,無風險利率為 3.5% (e-0.035=0.9656),則
一年期執行價格為 98 元的歐式買權較相同條件之歐式賣權價值高或低多少元?(10 分)
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