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期貨交易理論與實務
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98年 - 98-1 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#3963
> 試題詳解
下列何者不會是期貨多頭避險者?
(A)黃豆進口商
(B)紡織廠
(C)種植可可之農人
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(14), B(9), C(79), D(6), E(0) #166791
詳解 (共 1 筆)
Maruru
B1 · 2020/08/09
#4208603
多頭避險者 1.未來需要取得現貨,面臨價...
(共 81 字,隱藏中)
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利用期貨市場降低風險,即是以何種風險來取代現貨市場價格風險? (A)時差 (B)基差 (C)匯差 (D)息差
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某交易人預計於2個月後購進現貨,為了規避2個月後現貨價格上漲風險,執行多頭避險。2個月 期間,基差值由-5轉至-1,而且每單位基差價值500元。試問:相對於目前之現貨價,2個月後的現 貨成本為何?(基差=現貨價格-期貨價格) (A)降低2,000元 (B)增加2,000元 (C)不變 (D)增加500元
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一股票投資組合的價值為1億元,假設該投資組合價值與臺股期貨的連動性很高,若目前臺股期 貨的價格為5,000元,請問該投資組合避險時,須買賣多少口臺股期貨? (A)買進100口 (B)買進50口 (C)賣出100口 (D)賣出50口
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在現貨市場不虞匱乏,倉儲之供給量夠大,則不同交割月份之同一商品期貨價格之間的差距,在 理論上應反應: (A)倉儲成本 (B)融資成本 (C)兩個交割月份間的持有成本 (D)商品供需之季 節性因素
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#166801
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