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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第四季-期貨交易理論與實務#3961
> 試題詳解
下列何者非價差交易的功能?
(A)可使市場之流動性增加
(B)可使相關的期貨價格間維持一相對均衡之關係
(C)從事價差交易的人越多,市場便會更具效率
(D)可供一般交易人較簡易的投資方式
答案:
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統計:
A(0), B(12), C(12), D(93), E(0) #166690
詳解 (共 1 筆)
z850530tw
B1 · 2020/05/08
#3940605
期貨價差是利用一買一買的交易來獲利,且是...
(共 68 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
張詠傑
2019/05/28
私人筆記#1489627
未解鎖
價差交易很困難
(共 7 字,隱藏中)
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相關試題
當持有成本為正時,若現貨價格高於期貨價格,則最佳的套利策略為: (A)賣空期貨 (B)買進現貨 (C)賣空現貨並買進期貨 (D)賣空期貨並買入現貨
#166691
小明預期美國國庫券與歐洲美元之利差將會縮小,其應: (A)買進國庫券期貨 (B)賣出歐洲美元期貨 (C)買進歐洲美元期貨,賣出國庫券期貨 (D)賣出歐洲美元期貨,買進國庫券期貨
#166692
若合理的小麥與玉米價比為 1:2,若八月份小麥期貨價格為3.2,八月份玉米期貨價格為5,則應: (A)賣小麥期貨,賣玉米期貨 (B)買小麥期貨,賣玉米期貨 (C)賣小麥期貨,買玉米期貨 (D)選項ABC皆非
#166693
六月三日,某甲賣出一張歐洲美元期貨,成交價為$95.6,六月六日以$95.3平倉,若手續費每張合約為$70,則其損益為: (A)損失$820 (B)賺$680 (C)損失$680 (D)選項ABC皆非
#166694
下列敘述何者有誤? (A)擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易一樣使用兩組價差交易 (D)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易
#166695
以下那一種交易者不必繳交保證金? (A)期貨的買方 (B)期權的買方 (C)期貨的賣方 (D)期權的賣方
#166696
當賣出期貨賣權(put)且被執行時,其結果如何? (A)取得多頭期貨契約 (B)取得空頭期貨契約 (C)取得相等數量之現貨 (D)取得現金
#166697
九月S&P 500期貨市價為1,172,下列何種期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為1,130 (B)履約價格為1,140 (C)履約價格為1,150 (D)履約價格為1,160
#166698
利率可能會大幅變動,但不知會上漲或下跌,則下列何種操作較適當? (A)買公債期貨買權 (B)賣公債期貨買權且賣公債期貨賣權 (C)買公債期貨買權且買公債期貨賣權 (D)賣公債期貨買權
#166699
預期標的物漲價,則下列策略中,那些可以獲利?甲.賣期貨賣權; 乙.買入期貨;丙.買入期貨買權;丁.賣出期貨買權;戊.買入期貨賣權;己.買入現貨 (A)甲、乙、丙、丁、戊、己均是 (B)僅甲、乙、丙、丁、戊 (C)僅甲、乙、丙、己 (D)僅甲、乙、丙、戊
#166700
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