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97年 - 97年第四季-期貨交易理論與實務#3961
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試題詳解
試卷:
97年 - 97年第四季-期貨交易理論與實務#3961 |
科目:
期貨交易理論與實務
試卷資訊
試卷名稱:
97年 - 97年第四季-期貨交易理論與實務#3961
年份:
97年
科目:
期貨交易理論與實務
兀鷹價差交易(Condor Spread)與蝶狀價差交易(Butterfly Spread)之間的差異為何?
(A)兀鷹價差交易包含三組價差交易之結合;蝶狀價差交易則包含兩種
(B)兀鷹價差交易為同一商品期貨市場;蝶狀價差交易為不同商品期貨市場
(C)兀鷹價差交易中無共同交割月份之契約;蝶狀價差交易則包含一共同之交割月份
(D)兀鷹價差交易為同一商品期貨;蝶狀價差交易為不同商品期貨
正確答案:
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