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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
> 試題詳解
在CME交易之外匯期貨,何者之最小變動值不為$12.5?
(A)日圓
(B)瑞士法郎
(C)歐元
(D)加幣
答案:
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統計:
A(15), B(2), C(2), D(29), E(0) #166223
詳解 (共 1 筆)
Edward Yeh
B1 · 2021/12/23
#5273191
以美元計價變動單位 加幣/美元 加...
(共 71 字,隱藏中)
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當交易人以245 1/4買進3口五月玉米期貨的停損單,下列何者為真? (A)此委託單只能在245 1/4價位以下成交 (B)此委託單只能在245 1/4價位以上成交 (C)如果市價在245 1/4以下,此一委託單將成為市價單 (D)如果市價在245 1/4以上,此一委託單將成為市價單
#166224
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日經指數期貨每點之合約值為¥500,原始保證金為¥900,000,維持保證金為¥675,000,請問若在15,550買進日經指數期貨,則應補繳保證金的價位是在: (A)15,100 (B)15,095 (C)16,000 (D)16,005
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在最小風險避險比例觀念下,避險者應選擇下列不同R平方之何項期貨契約做為避險工具? (A)R平方=0.5 (B)R平方=0.7 (C)R平方=0.3 (D)R平方=1.5
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某銀樓以買進黃金期貨來規避金價上揚之風險,結果黃金價格下跌,其有效進貨價格(在與期貨合併計算後),會比進貨時之市價: (A)高 (B)低 (C)一樣 (D)不一定
#166228
影響避險績效之因素為何? (A)適當標的物期貨契約的選擇 (B)適當到期月份期貨契約的選擇 (C)多頭或空頭避險策略的選擇 (D)選項ABC皆是
#166229
當基差為負時,買方避險會有獲利之情況為: (A)基差之絕對值放大,且符號不變 (B)基差之絕對值與符號均不變 (C)基差由負轉正 (D)與基差無關
#166230
某工廠預期半年後須買入燃油126,000加侖,目前價格為$0.8935/加侖,該工廠買入燃油期約,成交價為$0.8955/加侖,半年後,以$0.8923/加侖購入燃油,並以$0.8950/加侖平倉,則淨進貨成本每加侖為: (A)0.8928 (B)0.8918 (C)0.894 (D)0.8935
#166231
風險性資產的風險可分為系統性風險與非系統性風險,下列何者正確? (A)分散投資可規避系統風險 (B)買賣期貨契約可降低非系統性風險 (C)分散投資可降低非系統性風險,而系統性風險無法規避 (D)分散投資可降低非系統性風險,而買賣期貨契約可規避系統風險
#166232
美國某穀物大盤商計劃3個月後出口玉米到德國的某一飼料商,大盤商決定避險,下列何者並非適當的策略? (A)賣歐元期貨 (B)買CBOT的玉米期貨 (C)先從市場上買入玉米現貨 (D)買歐元期貨賣權
#166233
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