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97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
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多頭避險者在基差-7時進行避險,在基差-1時結清部位,其避險損益為:
(A)獲利8
(B)損失8
(C)獲利6
(D)損失6
答案:
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統計:
A(6), B(2), C(28), D(78), E(0) #166183
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/07/21
#4927760
基差由弱走強, -7 =》 -1因此多方...
(共 54 字,隱藏中)
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多頭避險者在基差-7時進行避險,在基差-1時結清部位,其避險損益為: (A)獲利8 (B)損失8 (C)獲利6 (D)損失6
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10. 多頭避險者在基差-7 時進行避險,在基差-2 時結清部位,其避險損益為: (A)獲利 9 (B)損失 9 (C)獲利 5 (D)損失 5
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39. 多頭避險者在基差-7時進行避險,在基差1時結清部位,其避險損益為: (A)獲利8 (B)損失8 (C)獲利6 (D)損失6
#839064
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以下何者不應列入選擇適當期貨契約構建避險策略的考量因素? (A)期貨契約標的物 (B)期貨契約到期月份 (C)預期未來期貨價格的走勢 (D)買進或賣空期貨契約數量
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某股票共同基金之淨值為3,150萬元,β值為1.10,其經理人欲以S&P500指數期貨將β值降為0.50,該指數期貨目前為1,000點,每點代表250元,則經理人應買賣多少口契約? (A)買進139口契約 (B)賣出139口契約 (C)買進76口契約 (D)賣出76口契約
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某企業在歐洲美元市場貸款,利率為LIBOR+1%,當時之LIBOR為6%,並賣出歐洲美元期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率: (A)仍為浮動,但起落較小 (B)變成與LIBOR反向變動 (C)變成固定利率 (D)不一定
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