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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
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某一避險者以買入1口小麥期貨來避險,其合約規格為5,000英斗(Bushels),若基差由45美分減為25美分,則避險之損益為:
(A)淨獲利1,250元
(B)淨獲利1,000元
(C)淨損失1,250元
(D)淨損失1,000元
答案:
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統計:
A(10), B(21), C(6), D(10), E(0) #166337
詳解 (共 1 筆)
tracy840116
B2 · 2018/08/02
#2948240
基變弱,多有利,損益為(45-25)美分...
(共 42 字,隱藏中)
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日本人若持有美國之績優股,可持下列何種避險策略? (A)賣DJIA指數期貨,賣日圓期貨 (B)買DJIA指數期貨,買日圓期貨 (C)買DJIA指數期貨,賣日圓期貨 (D)賣DJIA指數期貨,買日圓期貨
#166338
馬力安公司計畫在未來6個月內需要一筆100萬美元資金,並向銀行借款100萬美元,期間6個月,利息則以3個月LIBOR加碼50bps計算,而每3個月支付一次利息,但是馬力安公司擔心利率上升而增加借款成本,請問馬力安公司應如何避險? (A)買進1口歐洲美元期貨 (B)買進1口長期公債期貨 (C)放空1口歐洲美元期貨 (D)放空1口長期公債期貨
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同市場價差交易是否能獲利,取決於兩個不同交割月份期貨的什麼? (A)商品價格 (B)持有成本 (C)到期時間 (D)商品特性
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#166344
同上題,合理之六月期貨價格為多少? (A)1.5168 (B)1.5246 (C)1.5484 (D)1.5642
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假設明年三月黃豆期貨的價格為$6.2,而六月的黃豆期貨價格為$6.72,如果儲存成本為每月$0.12,則應: (A)買六月契約,賣三月契約 (B)買三月契約,賣六月契約 (C)買三月契約 (D)賣三月契約
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#166347
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