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98年 - 98-1 期貨商業務員 :期貨交易理論與實務#3963
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某人賣出活牛期約避險,若基差由4美分變為10美分,則避險盈虧為何?(期約規格 為40,000磅)
(A)損失5,000美元
(B)損失2,400美元
(C)獲利240,000美元
(D)獲利2,400美元
答案:
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統計:
A(3), B(22), C(11), D(51), E(0) #166847
詳解 (共 1 筆)
高緯志
B1 · 2018/06/13
#2851222
基差(現貨價格-期貨價格) (12美分-...
(共 117 字,隱藏中)
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12、 ( ) 大胖賣出活牛期約避險,若基差由 4 美分變為 10 美分,則避險盈虧為何?(期約規格為 40,000 磅) (A) 損失 5,000 美元 (B) 損失 2,400 美元 (C) 獲利 240,000 美元 (D) 獲利 2,400 美元
#1241247
37.小恩賣出活牛期貨避險,若基差由4美分變為10美分,則避險盈虧為何?(期貨契約規格為40,000磅) (A)損失5,000美元 (B)損失2,400美元 (C)獲利240,000美元 (D)獲利2,400美元
#1862198
42. 小恩賣出活牛期貨避險,若基差由 4 美分變為 10 美分,則避險盈虧為何?(期貨契約規格為40,000 磅) (A)損失 5,000 美元 (B)損失 2,400 美元 (C)獲利 240,000 美元 (D)獲利 2,400 美元
#1868145
140.志明賣出活牛期約避險,若基差由4美分變為10美分,則避險盈虧為何?(期約規格為 40,000 磅)(A)損失 5,000美元 (B)損失 2,400美元 (C)獲利 240,000 美元 (D)獲利 2,400 美元。
#238823
某人進行歐洲美元期貨空頭避險,當時基差為-25,後來基差為+8時平倉,則: (A)有利潤 (B)有損失 (C)無法計算 (D)不賺不賠
#166848
以指數期貨為例,下列何者不為避險投資組合風險來源? (A)指數期貨價格波動性 (B)基差風險 (C)現貨部位與現貨指數之間的吻合度 (D)指數價格與期貨價格相對變動
#166849
日本出口商預計三個月後會收到130萬美元之貨款,目前即期匯率為一美元兌125日幣,為規避 美元貶值之損失,該出口商應如何操作CME之日幣期貨?(每口契約為1,250萬日幣) (A)買進10口契約 (B)賣出10口契約 (C)買進13口契約 (D)賣出13口契約
#166850
如果欲避險的現貨部位龐大,為了避免期貨契約了結時造成價格大幅波動,避險者可以利用何種 方式來建立避險部位? (A)分散選擇不同標的物之期貨契約 (B)分散期貨契約之到期月份 (C)儘量選擇長期之期貨契約 (D)以換約方式進行
#166851
下列敘述何者有誤? (A)擠壓式價差交易是為了鎖定加工毛利 (B)反擠壓式價差交易係為了將預期利潤化 (C)預期加工毛利會縮小應採用擠壓式價差交易 (D)擠壓式價差交易與蝶狀價差交易皆使用兩組價差交易
#166852
美國某一對日本出口之廠商,預計四個月可收到一筆日幣貨款,他應如何避險? (A)買進日幣期貨賣權 (B)賣出日幣期貨賣權 (C)買進日幣期貨 (D)賣出歐洲日元期貨
#166853
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