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期貨交易理論與實務
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97年 - 97年第二季-期貨交易理論與實務#3957
> 試題詳解
某甲買了5口九月份國庫券期貨合約,價格為$94.6,後來於$95.05平倉,每口佣金為$75,則損益為:
(A)賺1,050
(B)賺5,250
(C)賺5,625
(D)選項ABC皆非
答案:
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統計:
A(15), B(66), C(30), D(13), E(0) #166391
詳解 (共 1 筆)
Justin 賴:jusu
B1 · 2021/08/01
#4963657
每口損益:95.05 - 94.6 = ...
(共 98 字,隱藏中)
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相關試題
某人在市場上同時賣出一張六月份到期之小麥契約,買進一張九月份到期之小麥契約,及買進一張九月份到期之小麥契約,賣出一張十二月到期之小麥契約,其對市場的看法為: (A)六月份的契約價格偏低 (B)九月份的契約價格偏低 (C)十二月份的契約價格偏低 (D)選項ABC皆非
#166392
2004年4月30日白銀之現貨價格為500美分,當日收盤12月份白銀期貨合約之結算價格為550美分,估計4月30日至12月到期期間為8個月,假設年利率為12%,如果白銀在8個月期間內的儲藏成本為每盎司5美分,則12月到期的白銀期貨契約理論價格為多少? (A)540美分 (B)545美分 (C)550美分 (D)555美分
#166393
同上題,則一般的套利者將採何種套利策略? (A)賣出白銀12月期貨,借錢(賣債券),買進白銀現貨 (B)買進白銀12月期貨,借錢(賣債券),買進白銀現貨 (C)買進白銀12月期貨,存錢(買債券),賣空白銀現貨 (D)賣出白銀12月期貨,存錢(買債券),賣空白銀現貨
#166394
三月黃金期貨市價為290,則下列何種黃金期貨買權有較高之時間價值? (A)履約價格為270 (B)履約價格為280 (C)履約價格為290 (D)履約價格為300
#166395
持有現貨部位者,以買權避險時,何者不正確? (A)必須採放空買權部位 (B)避險之效果以權利金之收入為限 (C)不會限制現貨部位之上方獲利空間 (D)如同降低持有現貨之成本
#166396
其他條件不考慮,利率上揚,則期貨賣權價格應: (A)越高 (B)越低 (C)無關 (D)不一定
#166397
假設目前期貨價格為810,買進十二月S&P500期貨買權(call),履約價格800,權利金為30,同時買進十二月期貨賣權(put),履約價格800,權利金為10,此種交易策略損益兩平點的期貨價格為: (A)800 (B)820 (C)830 (D)840
#166398
黃金看跌,則可採何策略? (A)買履約價440買權/賣履約價格460賣權 (B)買履約價460賣權/賣履約價格440賣權 (C)買履約價440買權/買履約價格440賣權 (D)賣履約價460買權/賣履約價格460賣權
#166399
下列對SPAN系統之敘述,何者有誤? (A)SPAN是一種期貨選擇權之保證金制度 (B)利用投資組合方法(Portfolioapproach)來衡量期貨選擇權部位的風險 (C)SPAN系統所假設的市場情境共16種 (D)要求最小之保證金可因應2天之最大可能損失
#166400
買進一口9月份S&P500期貨買權、履約價格為1,400,請問上述動作與下列何者可組成多頭價差策略? (A)買進1口9月份S&P500期貨買權、履約價格為1,410 (B)賣出1口9月份S&P500期貨買權、履約價格為1,410 (C)賣出1口9月份S&P500期貨買權、履約價格為1,390 (D)買進1口9月份S&P500期貨賣權、履約價格為1,410
#166401
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