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97年 - 97年第一季-期貨交易理論與實務#3955
> 試題詳解
買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須:
(A)很小
(B)大於採取買進跨式部位時的幅度
(C)小於採取買進跨式部位時的幅度
(D)等於採取買進跨式部位時的幅度
答案:
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統計:
A(11), B(59), C(9), D(5), E(0) #166203
詳解 (共 1 筆)
s93377
B1 · 2021/09/26
#5113220
買進混合價差策略靠著標的物價格大幅波動而...
(共 43 字,隱藏中)
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45. 買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須: (A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
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47. 買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須: (A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度
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132.買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須:(A)很小 (B)大於採取買進跨式部位時的幅度 (C)小於採取買進跨式部位時的幅度 (D)等於採取買進跨式部位時的幅度。
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86.買進混合價差策略要產生獲利時,其標的物價格波動的幅度必須: (A)很小(B)大於採取買進跨式部位時的幅度(C)小於採取買進跨式部位時的幅度(D)等於採取買進跨式部位時的幅度
#915959
買入九月S&P500期貨900買權,賣出十二月S&P500期貨910買權,此為: (A)水平價差策略(Horizontal Spread) (B)垂直價差策略(VerticalSpread) (C)對角價差策略(Diagonal Spread) (D)蝶狀價差策略(ButterflySpread)
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某甲以$340/盎司買入黃金期貨,同時賣出買權其履約價為$345/盎司,權利金$5/盎司,則其最大損失為:(A)$5/盎司 (B)$335/盎司 (C)無窮大 (D)選項ABC皆非
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本國期貨商品委託人每筆委託數量以多少為限? (A)100單位 (B)200單位 (C)300單位 (D)400單位
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