試題詳解

1. 假設一履約價為 40 元的價外買權以 Black-Scholes 公式所推估的價格為 4 元。若一出售買權之 交易員欲執行停損策略，而計畫以 40.2 元的股價買入，39.8 元賣出。試問此股票被買入或賣出 的次數約為：
(A)20
(B)15
(C)10
(D)5