試題詳解

試卷：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷名稱：99年 - 99-2 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#93821

年份：99年

科目：衍生性商品之風險管理

10. 以下對於買權 Gamma 的敘述何者有誤？
(A)和賣權的 Gamma 相等
(B)可視為衡量 Delta 變動的風險
(C)價外買權的值往往大於價平買權的值
(D)為規避此風險往往需要另外一個選擇權合約

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