10. 若某一價平選擇權,標的股票價格目前為 50,距到期日尚有 1 年,隱含波動度為 50%,透過
BS 定價公式算出其理論價格為 10.9。另一檔價平買權,其標的資產價格 70,到期日及隱含
波動度分別為 1 年及 50%,則此檔選擇權透過 BS 定價公式算出其理論價格應為?
(A)7.5
(B)10.9
(C)12.3
(D)15.3
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統計: A(0), B(1), C(3), D(11), E(0) #1796823
統計: A(0), B(1), C(3), D(11), E(0) #1796823