試題詳解

5. 若某一價平選擇權，標的股票價格目前為 50，距到期日尚有 1 年，隱含波動度為 50%，透過 BS 定 價公式算出其理論價格為 10.9。另一檔價平買權，其標的資產價格 100，到期日及隱含波動度分別 為 1 年及 50%，則此檔選擇權透過 BS 定價公式算出其理論價格應為？
(A) 5.45
(B) 10.9
(C) 21.8
(D)資料不足，無法計算