5. 若某一價平選擇權,標的股票價格目前為 50,距到期日尚有 1 年,隱含波動度為 50%,透過 BS 定
價公式算出其理論價格為 10.9。另一檔價平買權,其標的資產價格 100,到期日及隱含波動度分別
為 1 年及 50%,則此檔選擇權透過 BS 定價公式算出其理論價格應為?
(A) 5.45
(B) 10.9
(C) 21.8
(D)資料不足,無法計算
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統計: A(0), B(6), C(7), D(0), E(0) #2914450
統計: A(0), B(6), C(7), D(0), E(0) #2914450
詳解 (共 1 筆)
#5588812
價格兩倍
選擇權價格也兩倍
選擇權價格也兩倍
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