試題詳解

10. Delta 是選擇權交易員常用來避險的係數，假設現有 A 銀行一外匯交易員賣出 100 萬的英鎊買 權，履約匯率 1.5800 美元/英鎊，即期匯率 1.5855 美元/英鎊。設 Delta=0.4，則該交易員的 避險方法為何？
(A)買入即期英鎊 400,000
(B)賣出即期英鎊 400,000
(C)買入遠期英鎊 400,000
(D)賣出遠期英鎊 400,000