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106年 - 106-4 期貨商業務員 - 期貨交易理論與實務#68043
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11.「賣出小麥期貨$4.25 Stop Limit」,下列何價位不可能成交?
(A)$4.25
(B)$4.28
(C)$4.23
(D)$4.26
答案:
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統計:
A(0), B(28), C(523), D(9), E(0) #1762919
詳解 (共 1 筆)
陳柏昌
B1 · 2018/05/08
#2775539
記憶與釐清:*******一般(限價)單...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/23
私人筆記#4780753
未解鎖
Sell Stop Limit: Sel...
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12.對於 MIT 委託「賣出 45 MIT」,下列敘述何者正確? (A)若市價成交 45 或以下,MIT 委託成為市價委託 (B)若市價成交45或以下,MIT委託成為限價委託 (C)若市價成交 45 或以上,MIT 委託成為市價委託 (D)選項A、B、C皆非
#1762920
13.COMEX 的銅期貨原始保證金為$2,500,交易人以$0.80/鎊的價位賣出 2 口銅期貨,若銅期 貨下跌 5%,問交易人獲利與保證金之比為:(銅期貨一口為 25,000 鎊) (A)5% (B)40% (C)30% (D)50%
#1762921
14.以期貨契約構建避險部位,乃是利用期貨契約價格變動與現貨價格變動之間何種關係? (A)期貨價格變動幅度較大 (B)二者間的同向變動關係 (C)現貨價格通常低於期貨價格 (D)現貨價格波動幅度較大
#1762922
15.在正向市場(Normal Market)中,以買期貨避險者會希望基差(Basis)之絕對值: (A)變小 (B)變大 (C)不變 (D)無所謂
#1762923
16.在逆向市場下,採取多頭避險,若基差絕對值變大,則: (A)期貨部位的獲利<現貨部位的損失 (B)期貨部位的獲利>現貨部位的損失 (C)期貨部位的獲利=現貨部位的損失 (D)選項A、B、C皆非
#1762924
17.一股票投資組合的價值為 1 億元,假設當臺股期貨變動 1%時,投資組合價值將會變動 1.2%, 若目前臺股期貨的價格為 5,000,請問該投資組合避險時,須買賣多少口臺股期貨? (A)買進 100 口 (B)買進 120 口 (C)賣出 100 口 (D)賣出 120 口
#1762925
18.某股票投資組合之市值為 2,000 萬元,貝它值為 1.1,經理人看淡後市,欲將貝它值變為-0.1, 臺股指數期貨目前為 7,500 點,每點代表 200 元,該經理人應: (A)賣出 11 口契約 (B)賣出 12 口契約 (C)賣出 16 口契約 (D)貝它值無法變負
#1762926
19.同市場價差交易是否能獲利,取決於兩個不同交割月份期貨的什麼因素? (A)商品價格 (B)商品特性 (C)到期時間 (D)持有成本
#1762927
20.假設最廉交割(Cheapest to Deliver)債券不會改變,當長期利率高於短期利率時,公債期貨 通常呈現何種情況? (A)正向市場(Normal Market) (B)逆向市場(Inverted Market) (C)不一定 (D)資本成本高於公債的孳息
#1762928
21.若投機者在市場上賣出黃豆油及黃豆粉期貨,買進黃豆期貨,此種策略稱為: (A)擠壓價差交易(Crush Spread) (B)反擠壓價差交易(Reverse Crush Spread) (C)裂解價差交易(Crack Spread) (D)選項A、B、C皆非
#1762929
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