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109年 - 109-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#86752
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11. S&P 500 之期貨契約於到期時,採取交割的方式為:
(A)實物交割
(B)現金交割
(C)以特定績優股交割
(D)以 500 支股票交割
答案:
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統計:
A(70), B(1205), C(11), D(3), E(0) #2343020
詳解 (共 1 筆)
我愛貓貓٩۹(๑•̀ω•́ ๑)۶
B1 · 2020/07/16
#4149156
S&P 500 之期貨契約交割方...
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私人筆記 (共 1 筆)
今年一定甜
2022/12/13
私人筆記#4759815
未解鎖
臺灣期貨交易所股份有限公司「美國S&am...
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12. 當客戶買進 9 月份日經指數期貨 2 口,並同時賣出 2 口 12 月份日經指數期貨,則期貨商對客戶要 求存入的保證金應為: (A)4 口日經指數期貨所需保證金 (B)2 口日經指數期貨所需保證金 (C)小於 2 口日經指數期貨所需保證金 (D)選項A、B、C皆非
#2343021
13. 在美國,有關會員來自交易廳(Pit)內錯帳交易之爭端,由何者負責處理? (A)交易所商業行為委員會 (B)交易所仲裁委員會 (C)交易所交易廳委員會 (D)選項A、B、C皆可
#2343022
14. 當交易人觀察日圓期貨價位,認為今天如果日圓往上能突破 0.010420 壓力帶時,將會有一段多頭 行情,否則局勢將不明朗,則交易人將會以下列哪一指令來下單獲利? (A)價位為 0.010421 的停損買單 (B)價位為 0.010421 的停損賣單 (C)價位為 0.010421 的觸價買單 (D)價位為 0.010421 的觸價賣單
#2343023
15. 錢來公司擁有美國公債部位,其擔心未來利率可能會上漲,請問該公司應如何規避利率風險? (A)賣出利率期貨 (B)買進利率期貨 (C)買進利率賣權 (D)買進利率期貨買權
#2343024
16. 某銀飾廠商以買進白銀期貨來規避銀價上揚之風險,結果白銀價格下跌,其有效進貨價格(在與期 貨合併計算後),會比進貨時之市價: (A)高 (B)低 (C)一樣 (D)不一定
#2343025
17. 期貨市場中所謂「正向市場」乃指所有期貨價格與現貨價格比較為: (A)高於現貨價格 (B)等於現貨價格 (C)低於現貨價格 (D)與現貨價格無關
#2343026
18. 石油公司預期國際原油價格將發生大幅度波動,事先與國外供應商訂定長期固定價格購油合約,試 問該方式為何? (A)多頭避險 (B)空頭避險 (C)投機價差交易 (D)選項A、B、C皆非
#2343027
19. 有關基差的敘述,下列何者不正確? (A)屬於相對價格變動 (B)存在隨到期而收斂的現象 (C)基差風險通常低於現貨(或期貨)價格風險 (D)基差之強弱與市場走勢有絕對關係
#2343028
20. 下列何者是達到完全避險(Perfect Hedge)之必要條件? (A)基差擴大 (B)基差不變 (C)基差縮小 (D)與基差無關
#2343029
21. 在最小風險避險比例觀念下,避險者應選擇下列不同 R 平方之何項期貨契約做為避險工具? (A)R 平方=1.3 (B)R 平方=0.6 (C)R 平方=0.9 (D)R 平方=1.5
#2343030
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