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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第二章國外期貨交易實務(101-200)#5793
> 試題詳解
115.糖期貨原始保證金為$0.01/磅,維持保證金為$0.007/磅,交易人以$0.1425/磅賣出一口糖期貨,之後期貨價格上漲至$0.1445/磅,交易人必須補繳的保證金為:
(A)不必補繳
(B)$224
(C)$784
(D)$336。
答案:
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統計:
A(36), B(3), C(2), D(3), E(0) #233972
詳解 (共 1 筆)
Steven Li
B1 · 2023/08/20
#5915896
0.01-0.007=0.003, 這代...
(共 103 字,隱藏中)
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其他試題
111.假設MSCI臺指期貨每口所需原始保證金為US$3,500,維持保證金為US$2,800,若客戶在170.2價位買進,請問若行情下跌到那一價位,該客戶就會被追繳保證金?(/MSCI臺指期貨跳動0.1=US$10) (A)177.2 (B)177.3 (C)163.2 (D)163.1。
#233968
112.日經指數期貨每點之契約值為¥500,原始保證金為¥900,000,維持保證金為¥675,000,請問若在15,550買進日經指數期貨,則應補繳保證金的價位是在:(A)15,100 (B)15,095 (C)16,000 (D)16,005。
#233969
113.美國T-Bond每1/32 點之契約值為 US$31.25,原始保證金為US$3,000,維持保證金為US$2,200,若交易人存入保證金US$10,000,並在113 16/32賣出二口,請問若T-Bond漲至115 8/32,則該交易人應補繳多少保證金?(A)US$2,062.5 (B)US$4,125 (C)US$2,200 (D)不用補繳。
#233970
114.MSCI臺指期貨0.1點之契約值為US$10,原始保證金假設為US$3,500,維持保證金假設為US$2,600,若交易人存入US$10,000,並在168.5買入2口,請問當MSCI臺指期貨跌至138.5,則交易人應補繳多少保證金?(A)US$3,000 (B)US$6,000 (C)US$4,000 (D)US$1,200。
#233971
116.某結算會員賣出5口黃豆期貨,價位為$6.50/英斗,當天黃豆期貨結算價為$6.45/英斗,若黃豆期貨保證金為$1,200,該結算會員當天必須繳交的變動保證金(Variation margin)為:(A)0 (B)$1,250 (C)$6,000 (D)$7,250。
#233973
117.CME之T-Bill期貨原始保證金為$1,000,維持保證金為$700,交易人買進一口T-Bill 期貨,價位為 95.55,在何價位交易人必須追繳保證金?(A)95.42 (B)95.45 (C)95.58 (D)95.65。
#233974
118.在美國,下列何者可以作為原始保證金?1.現金;2.國庫券;3.股票;4.信用狀(A)僅1(B)僅1、2(C)僅1、2、3(D)1、2、3、4。
#233975
119.在美國,期貨交易保證金可以用何者繳交?(1)現金;(2)債券;(3)股票 (A)僅(1) (B)僅(1)、(2) (C)僅(2)、(3) (D)(1)、(2)、(3)。
#233976
120.交易人以停損價為 1,110.1 賣出 S&P 500 指數期貨,當委託單抵達交易所後之成交價順序為 1,114.8、1,114.2、1,113.8、1,112.5、1,110.2、1,110.1、1,110.3、1.109.8、1,108.9,則該一委託單應成交在那一價位?(A)1,110.2 (B)1,110.1 (C)1,110.3 (D)1,109.8。
#233977
121.當交易人下達以下委託「買進5口六月摩根臺指期貨 165.2 或更好價位 (or better)」,當時六月摩根臺指的賣盤 (Ask) 應在那一價位?(A)165.4 (B)165.3 (C)165.2 (D)165.1。
#233978