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期貨交易理論與實務
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108年 - 108-1期貨商業務員資格測驗:期貨交易理論與實務#76585
> 試題詳解
12. 期貨交易之避險者,根據美國CFTC之規定:
(A)不受部位限制,也不須申報部位
(B)須受部位限制,也須申報部位
(C)不受部位限制,但須申報部位
(D)須受部位限制,但不須申報部位
答案:
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統計:
A(100), B(146), C(1021), D(73), E(0) #2009763
詳解 (共 1 筆)
股神
B1 · 2021/10/30
#5182947
避險者不受部位限制,但是要申報不受部位限...
(共 42 字,隱藏中)
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13. 臺灣的石油公司若以購買原油期貨避險,可達到何種功能? (A)鎖定油價之新臺幣成本 (B)鎖定油價之美元成本 (C)消除油價上漲之風險,同時保有油價下跌之好處 (D)無任何避險之功能
#2009764
14. 當期貨市場由正向市場轉為逆向市場時,其基差會如何變化? (A)轉弱 (B)轉強 (C)變大 (D)變小
#2009765
15. 一法國進口商,將於6個月後向日本廠商進口一批貨物,並以日圓為計價單位,請問此法國公司應如何規避匯率風險? (A)放空日圓期貨 (B)買進日圓期貨 (C)買歐元期貨 (D)放空歐洲美元期貨
#2009766
16. 利用期貨市場降低風險,即是以何種風險來取代現貨市場價格風險? (A)時差 (B)基差 (C)匯差 (D)息差
#2009767
17. 生產沙拉油的廠商通常會如何避險? (A)買黃豆期貨,賣黃豆油期貨 (B)買黃豆粉期貨,賣黃豆油期貨 (C)買黃豆油期貨,賣黃豆期貨 (D)買黃豆油期貨,賣黃豆粉期貨
#2009768
18. 在正向市場下,某交易人在CBOT市場發現3月份和5月份的玉米期貨間的價差過大,應該如何交易才能獲利? (A)買進3月份玉米期貨,賣出5月份玉米期貨 (B)賣出3月份玉米期貨,買進5月份玉米期貨 (C)同時買進3月份和5月份的玉米期貨 (D)同時賣出3月份和5月份的玉米期貨
#2009769
19. 買近月、賣遠月的期貨交易策略是希望: (A)近月價格漲幅小於遠月 (B)近月價格漲幅大於遠月 (C)近月價格跌,遠月價格漲 (D)選項ABC皆非
#2009770
20. 若交易者買進2口5月份的玉米期貨,並賣出1口7月份的玉米期貨以進行價差交易,則此價差交易稱為什麼價差交易? (A)比例價差(Ratio Spread) (B)泰德價差(Ted Spread) (C)加工產品間價差 (D)時間價差(Time Spread)
#2009771
21. 假設有6月份、9月份、12月份等期貨合約,請問如何建立放空蝶狀價差交易? (A)買進6月份、12月份各一口,賣出9月份2口 (B)賣出6月份、12月份各一口,買進9月份2口 (C)買進6月份、12月份各一口,賣出9月份1口 (D)賣出6月份、12月份各一口,買進9月份1口
#2009772
22. 下列何者並非利用利率期貨進行價差交易? (A)TED (B)NOB (C)CRUSH (D)FOB
#2009773
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