試題詳解

12. 一個作業風險分析師正企圖去估算銀行的損失幅度分佈(Loss severity distribution)，然而在作 業風險損失的歷史資料上有所不足。以下何者最適合來描述此種情形？
(A)利用蒙地卡羅模擬模型(Monte Carlo Simulation)來產生一些數據，並且和銀行內部的歷史資料做 合併
(B)利用對 Poisson distribution 的參數估計來模擬作業風險的損失幅度
(C)利用信用評等公司所公布的損失資訊來估計相關的損失幅度機率
(D)將外部其他銀行的資料做規模上的調整，並與自家銀行內部的資料做合併