17. 投資組合經理使用定價模型估計債券投資組合的價值為 1.25 億美元,期限結構平坦。投資組
合經理估計,在使用相同模型的情況下,如果所有利率下降 20 個基點,投資組合的價值將增
加到 1.277 億美元,如果所有利率上升 20 個基點,投資組合的價值將減少到 1.2220 億美元。
使用這些估計,下列哪一項最接近債券投資組合的有效存續期間?
(A)5.5
(B)11.0
(C)22.0
(D)44.0
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統計: A(2), B(7), C(1), D(1), E(0) #2818866
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