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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
> 試題詳解
12. 在衡量信用損失期望值時,應該考慮什麼因素?
(A)信用曝險金額
(B)信用曝險的回收率
(C)違約機率
(D)選項ABC皆是
答案:
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統計:
A(0), B(0), C(0), D(9), E(0) #3145687
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7043075
題目解析 在衡量信用損失期望值時,必須考...
(共 798 字,隱藏中)
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其他試題
8. 若以 99%信賴區間計算得出之 VaR 為 1,000 萬元,則若信賴區間調為 95%時,VaR 約為多少? (A)210 萬元 (B)650 萬元 (C)800 萬元 (D)710 萬元
#3145683
9. 一個專案經理買了 600 個履約價為$60 的買權,每個買權花費為$3。其標的股價為$62,且股票的日報酬的波動率為 1.82%,且該選擇權的 delta 係數為 0.5。在不考慮股利的情況下,下列哪個選項最接近利用 delta-normal 法所估計的,95%信賴水準下,持有一天的風險值(VaR)? (A)$54 (B)$557 (C)$787 (D)$1,114
#3145684
10. 銀行賣出了一個標的為股票的買權。為了避險,銀行決定設立一個 Delta-gamma 中立策略,他們可以在正確的數量下使用下列何者?I.標的股票與同樣標的股票並有著較高履約價格的選擇權II.標的股票與同樣標的股票但是到期期間較短的選擇權(A)僅 I 正確 (B)僅 II 正確 (C)I、II 皆正確 (D)I、II 皆不正確
#3145685
11. 信用利率與何者成反比? (A)信用等級 (B)年期 (C)違約機率 (D)選項ABC皆非
#3145686
13. 一個風險性資產的市場交易價格,與買賣價差(bid-ask spread)相關的風險是: (A)流動性風險 (B)動態風險 (C)模型風險 (D)按市價計價風險
#3145688
14. 一個在大銀行工作的公債風險管理師(treasury risk manager)主要在負責流動性風險的管理,請問下列何者最適合用於資金流動性風險管理? (A)建立一個風險值(VaR)模型 (B)購買信用違約交換 (C)實施資產負債管理 (D)計算違約損失率
#3145689
15. 下列何者不屬於作業風險的範圍? (A)資安風險 (B)銀行行員舞弊風險 (C)法律風險 (D)流動性風險
#3145690
16. ETF 的風險包括: I.交易對手;II.稅務 (A)僅 I (B)僅 II (C)I、II 皆是 (D) I、II 皆非
#3145691
17. 交易對手風險與以下何種風險密切相關? (A)投資組合風險 (B)信用風險 (C)稅務風險 (D)交易風險
#3145692
18. 槓反型 ETF 主要是由哪種資產所形成的投資組合? (A)期貨 (B)股票 (C)債券 (D)選擇權
#3145693