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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
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18. 槓反型 ETF 主要是由哪種資產所形成的投資組合?
(A)期貨
(B)股票
(C)債券
(D)選擇權
答案:
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統計:
A(8), B(0), C(1), D(0), E(0) #3145693
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7043055
1. 題目解析 這道題目的關鍵在於理解槓...
(共 930 字,隱藏中)
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其他試題
14. 一個在大銀行工作的公債風險管理師(treasury risk manager)主要在負責流動性風險的管理,請問下列何者最適合用於資金流動性風險管理? (A)建立一個風險值(VaR)模型 (B)購買信用違約交換 (C)實施資產負債管理 (D)計算違約損失率
#3145689
15. 下列何者不屬於作業風險的範圍? (A)資安風險 (B)銀行行員舞弊風險 (C)法律風險 (D)流動性風險
#3145690
16. ETF 的風險包括: I.交易對手;II.稅務 (A)僅 I (B)僅 II (C)I、II 皆是 (D) I、II 皆非
#3145691
17. 交易對手風險與以下何種風險密切相關? (A)投資組合風險 (B)信用風險 (C)稅務風險 (D)交易風險
#3145692
19. 槓反型 ETF 因為承擔什麼樣的風險,使得報酬偏離預期? (A)複利風險 (B)信用風險 (C)稅務風險 (D)交易風險
#3145694
20. 在某一段時間內,ETF 報酬率與其追蹤指數報酬率之間的差異是指: (A)追蹤差異(簡稱 TD) (B)追蹤誤差(簡稱 TE) (C)選項AB皆非 (D)選項AB皆可
#3145695
21. 在某一段時間內,ETF 報酬率與其追蹤指數報酬率差異的標準差是指: (A)追蹤差異(簡稱 TD) (B)追蹤誤差(簡稱 TE) (C)選項AB皆非 (D)選項AB皆可
#3145696
22. 假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬,相同的報酬標準差,但投資組合 A 相較於投資組合 B 有較低的貝塔值(beta)。以夏普比例(Sharpe ratio)而言,投資組合 A 的表現: (A)優於投資組合 B 的表現 (B)相同於投資組合 B 的表現 (C)劣於投資組合 B 的表現 (D)資訊不足以判斷此問題
#3145697
23. 在每個風險下找出最佳的投資組合,這些投資組合預期風險與預期報酬的點集合可畫出的曲線是: (A)無異曲線 (B)資本市場線 (C)效率前緣 (D)證券市場線
#3145698
24. 單一個股 ETF 的組成標的通常是: (A)個股 (B)個股期貨 (C)個股選擇權 (D)個股權證
#3145699