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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
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27. 選擇權契約的賣方在取得了權利金之後,如何支付未來可能的報酬問題,屬於下列何者?
(A)定價
(B)避險
(C)套利
(D)違約
答案:
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統計:
A(3), B(3), C(0), D(5), E(0) #3145702
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7043024
1. 題目解析 此題目主要在探討選擇權契...
(共 843 字,隱藏中)
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其他試題
23. 在每個風險下找出最佳的投資組合,這些投資組合預期風險與預期報酬的點集合可畫出的曲線是: (A)無異曲線 (B)資本市場線 (C)效率前緣 (D)證券市場線
#3145698
24. 單一個股 ETF 的組成標的通常是: (A)個股 (B)個股期貨 (C)個股選擇權 (D)個股權證
#3145699
25. 單一債券 ETF 的組成標的通常是: (A)債券 (B)債券期貨 (C)債券選擇權 (D)債券基金
#3145700
26. 一般型債券 ETF 不同於傳統債券之處有:I.本金償還;II.固定到期日 (A)僅 I (B)僅 II (C)I、II 皆是 (D)I、II 皆非
#3145701
28. 以下何者與選擇權所形成的投資組合有關? (A)SPX (B)TXO (C)T50 反 1 (D)VIX
#3145703
29. 以下哪個理論預測當前期貨價格將等於交割日的預期現貨價格? (A)持有成本(cost of carry)模型 (B)期望假說(Expectations Hypothesis) (C)正常現貨溢價(Normal Backwardation) (D)買權賣權平價理論(Put-call parity)
#3145704
30. 誰該負責降低利率遠期合約的違約風險? (A)沒有人 (B)集中交易對手(the central counterparties) (C)交易所 (D)所有人
#3145705
31. 假設 S&P 500 指數的預期年化報酬為 7.2%且波動率為 8.2%,假設 AAA Fund 的預期年化報酬 6.8%且波動率為 7.0%,且以 S&P 500 為基準。根據 CAPM,如果無風險利率為每年 2.2%, AAA Fund 的 beta 值為何? (A)0.92 (B)0.95 (C)1.13 (D)1.23
#3145706
32. 已知日圓兌美元(JPY/USD)的匯率波動為 8%,日圓兌歐元(JPY/EUR)的匯率波動為 10%,歐元兌美元(EUR/USD)的匯率波動為 6%。在給定匯率波動率的情況下,日圓兌換歐元(JPY/EUR) 和歐元兌換美元(EUR/USD)之間的隱含相關性為多少? (A)60% (B)30% (C)-30% (D)-60%
#3145707
33. 在其他參數相同的情況下,如果我們增加標的資產的隱含波動率,選擇權的價格會如何變動? (A)買、賣權價格都會減少 (B)買、賣權價格都增加 (C)取決於選擇權是價內還是價外 (D)買權價格會增加而賣權價格會減少
#3145708