22. 假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬，相同的報酬標準差，但投資組合 A 相較於投資組合 B 有較低的貝塔值（beta）。以夏普比例（Sharpe ratio）而言，投資組合 A 的表現： (A)優於投資組合 B 的表現 (B)相同於投資組合 B 的表現 (C)劣於投資組合 B 的表現 (D)資訊不足以判斷此問題