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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
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24. 單一個股 ETF 的組成標的通常是:
(A)個股
(B)個股期貨
(C)個股選擇權
(D)個股權證
答案:
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統計:
A(9), B(3), C(0), D(0), E(0) #3145699
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7043033
1. 題目解析 該題目詢問單一個股 ET...
(共 937 字,隱藏中)
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其他試題
20. 在某一段時間內,ETF 報酬率與其追蹤指數報酬率之間的差異是指: (A)追蹤差異(簡稱 TD) (B)追蹤誤差(簡稱 TE) (C)選項AB皆非 (D)選項AB皆可
#3145695
21. 在某一段時間內,ETF 報酬率與其追蹤指數報酬率差異的標準差是指: (A)追蹤差異(簡稱 TD) (B)追蹤誤差(簡稱 TE) (C)選項AB皆非 (D)選項AB皆可
#3145696
22. 假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬,相同的報酬標準差,但投資組合 A 相較於投資組合 B 有較低的貝塔值(beta)。以夏普比例(Sharpe ratio)而言,投資組合 A 的表現: (A)優於投資組合 B 的表現 (B)相同於投資組合 B 的表現 (C)劣於投資組合 B 的表現 (D)資訊不足以判斷此問題
#3145697
23. 在每個風險下找出最佳的投資組合,這些投資組合預期風險與預期報酬的點集合可畫出的曲線是: (A)無異曲線 (B)資本市場線 (C)效率前緣 (D)證券市場線
#3145698
25. 單一債券 ETF 的組成標的通常是: (A)債券 (B)債券期貨 (C)債券選擇權 (D)債券基金
#3145700
26. 一般型債券 ETF 不同於傳統債券之處有:I.本金償還;II.固定到期日 (A)僅 I (B)僅 II (C)I、II 皆是 (D)I、II 皆非
#3145701
27. 選擇權契約的賣方在取得了權利金之後,如何支付未來可能的報酬問題,屬於下列何者? (A)定價 (B)避險 (C)套利 (D)違約
#3145702
28. 以下何者與選擇權所形成的投資組合有關? (A)SPX (B)TXO (C)T50 反 1 (D)VIX
#3145703
29. 以下哪個理論預測當前期貨價格將等於交割日的預期現貨價格? (A)持有成本(cost of carry)模型 (B)期望假說(Expectations Hypothesis) (C)正常現貨溢價(Normal Backwardation) (D)買權賣權平價理論(Put-call parity)
#3145704
30. 誰該負責降低利率遠期合約的違約風險? (A)沒有人 (B)集中交易對手(the central counterparties) (C)交易所 (D)所有人
#3145705