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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-2 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116282
> 試題詳解
26. 一般型債券 ETF 不同於傳統債券之處有:I.本金償還;II.固定到期日
(A)僅 I
(B)僅 II
(C)I、II 皆是
(D)I、II 皆非
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統計:
A(1), B(1), C(6), D(1), E(0) #3145701
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7043027
1. 題目解析 這道題目考察的是一般型債...
(共 807 字,隱藏中)
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其他試題
22. 假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬,相同的報酬標準差,但投資組合 A 相較於投資組合 B 有較低的貝塔值(beta)。以夏普比例(Sharpe ratio)而言,投資組合 A 的表現: (A)優於投資組合 B 的表現 (B)相同於投資組合 B 的表現 (C)劣於投資組合 B 的表現 (D)資訊不足以判斷此問題
#3145697
23. 在每個風險下找出最佳的投資組合,這些投資組合預期風險與預期報酬的點集合可畫出的曲線是: (A)無異曲線 (B)資本市場線 (C)效率前緣 (D)證券市場線
#3145698
24. 單一個股 ETF 的組成標的通常是: (A)個股 (B)個股期貨 (C)個股選擇權 (D)個股權證
#3145699
25. 單一債券 ETF 的組成標的通常是: (A)債券 (B)債券期貨 (C)債券選擇權 (D)債券基金
#3145700
27. 選擇權契約的賣方在取得了權利金之後,如何支付未來可能的報酬問題,屬於下列何者? (A)定價 (B)避險 (C)套利 (D)違約
#3145702
28. 以下何者與選擇權所形成的投資組合有關? (A)SPX (B)TXO (C)T50 反 1 (D)VIX
#3145703
29. 以下哪個理論預測當前期貨價格將等於交割日的預期現貨價格? (A)持有成本(cost of carry)模型 (B)期望假說(Expectations Hypothesis) (C)正常現貨溢價(Normal Backwardation) (D)買權賣權平價理論(Put-call parity)
#3145704
30. 誰該負責降低利率遠期合約的違約風險? (A)沒有人 (B)集中交易對手(the central counterparties) (C)交易所 (D)所有人
#3145705
31. 假設 S&P 500 指數的預期年化報酬為 7.2%且波動率為 8.2%,假設 AAA Fund 的預期年化報酬 6.8%且波動率為 7.0%,且以 S&P 500 為基準。根據 CAPM,如果無風險利率為每年 2.2%, AAA Fund 的 beta 值為何? (A)0.92 (B)0.95 (C)1.13 (D)1.23
#3145706
32. 已知日圓兌美元(JPY/USD)的匯率波動為 8%,日圓兌歐元(JPY/EUR)的匯率波動為 10%,歐元兌美元(EUR/USD)的匯率波動為 6%。在給定匯率波動率的情況下,日圓兌換歐元(JPY/EUR) 和歐元兌換美元(EUR/USD)之間的隱含相關性為多少? (A)60% (B)30% (C)-30% (D)-60%
#3145707