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期貨交易理論與實務
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100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(100-199)#5899
> 試題詳解
120.如果老張數月前購買了以投資日本股市為主之海外基金,在預期日圓貶值以及日本股市下跌情況下,應如何規避風險?
(A)買進日圓期貨、放空日經225指數期貨
(B)買進日圓期貨、買進日經225指數期貨
(C)放空日圓期貨、買進日經225指數期貨
(D)放空日圓期貨、放空日經225指數期貨。
答案:
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統計:
A(11), B(1), C(10), D(37), E(0) #238803
詳解 (共 1 筆)
鄭書羽
B1 · 2020/08/13
#4216348
預期日圓貶值,所以要賣日圓=放空日圓期貨...
(共 53 字,隱藏中)
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43. 如果老王數月前購買了以投資日本股市為主之海外基金,在預期日圓貶值以及日本股市下跌情況 下,應如何規避風險? (A) 買進日圓期貨、放空日經 225 指數期貨 (B) 買進日圓期貨、買進日經 225 指數期貨 (C) 放空日圓期貨、買進日經 225 指數期貨 (D) 放空日圓期貨、放空日經 225 指數期貨
#639645
121.小王認為A股票將優於大盤走勢,卻又無法預知大盤之漲跌方向,為了突顯A股之優勢,並消除整體股市之風險,在買進A股時,應同時在股價指數期貨上採取:(A)買方部位 (B)賣方部位 (C)買方及賣方部位均可 (D)買方及賣方部位均無助益。
#238804
122.在預期臺幣對美元之匯率穩定的前提下,臺灣出口商如何避免歐元貨款對臺幣貶值之損失?(以下答案均為 CME 之契約)(A)買進歐元期貨 (B)賣出歐元期貨 (C)賣出歐元期貨賣權 (Put option) (D)買進歐元期貨買權 (Call option)。
#238805
123.某出口商於5月時預計10月可收到一筆歐元貨款,下列那一月份之歐元期貨最適合用來避險?(A)同年9月 (B)同年12月 (C)次年3月 (D)次年9月。
#238806
124.某企業在歐洲美元市場貸款,利率為 LIBOR+1.5%,當時之LIBOR為5%,在賣出歐洲美元期貨避險,且期貨之基差維持不變情況下,其貸款利率:(A)變成固定利率 (B)變成與LIBOR反向變動 (C)仍為浮動,但起落較小 (D)不一定。
#238807
125.券商若發行指數型認售權證(Put Warrant),可在股價指數期貨上採何種部位避險?(A)買進部位 (B)賣出部位 (C)視大盤走勢而定 (D)無法以指數期貨避險。
#238808
126.券商若發行指數型認購權證(call warrant),可在指數上漲時如何操作指數期貨避險?(A)賣出指數期貨 (B)視認購權證之價格變化來決定,買或賣指數期貨 (C)買進指數期貨 (D)無法以指數期貨避險。
#238809
127.下列何者應採賣方避險?(A)原油進口商 (B)種植咖啡的農人 (C)未來對日圓有需求者 (D)未來即將投資公債者。
#238810
128.某廠商以浮動利率貸款美元,為消除利率上漲之風險,應:(A)賣出歐洲美元期貨 (B)買進歐洲美元期貨 (C)視在何處貸款而定 (D)不管利率為何,總要還本付息,故無利率風險可言。
#238811
129.在臺灣投資組合與下列各交易所之臺股指數期貨相關性一樣大時,若外資法人預期新臺幣對美金貶值,且臺股可能下跌,則最佳避險策略為:(A)買進TAIFEX之臺股指數期貨 (B)賣出 TAIFEX之臺股指數期貨 (C)買進 SGX-DT之MSCI臺股指數期貨 (D)賣出SGX-DT之MSCI臺股指數期貨。
#238812
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