試題詳解

試卷：106年 - 106-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#68863 | 科目：衍生性商品之風險管理

試卷資訊

試卷名稱：106年 - 106-3 期貨交易分析人員 - 衍生性商品之風險管理#68863

年份：106年

科目：衍生性商品之風險管理

13. 股票 S 的 Beta 值為 1.5，臺指日波動率為 3％，則市值 5,000,000 元的股票 S，10 天 95％的風險值(VaR) 為何？ (提示： √10 = 3.16)
(A)9,808,700 元
(B)9,090,700 元
(C)1,000,700 元
(D)1,169,595 元

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