試題詳解

試卷：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(100-199)#5899 | 科目：期貨交易理論與實務

試卷名稱：100年 - 2011年期貨-理論與實務-第三章期貨避險交易(100-199)#5899

年份：100年

科目：期貨交易理論與實務

145.持有公債而欲以賣公債期貨來避險時，所需合約數之計算須考慮：
(A)公債期貨之最廉交割 (Cheapest-to-deliver) 債券
(B)所持公債之轉換因子 (Conversion factor)
(C)所持公債之利率風險大小
(D)選項A、B、C皆是。

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