15.一個六個月到期、以不支付股利的股票(波動率 20%、無風險利率 4%)為標的的歐式價平賣權[S = K]的 delta 為：
(A)0
(B)介於-0.5 和 0 之間
(C)恰好 -0.5
(D)小於 -0.5

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統計： A(0), B(5), C(5), D(1), E(0) #3025644

詳解 (共 1 筆)

#5773673
美式價平賣權的delta會等於-0.5
但歐式因有執行時間的條件限制，會略少
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