17.以下何種商品或指數是由期貨所形成的投資組合？
(A)SPY
(B)TXO
(C)槓反型 ETF
(D)VIX

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統計： A(0), B(1), C(11), D(0), E(0) #3025646

詳解 (共 2 筆)

#5773676
反向ETF會搭配期貨組成產品
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#7167373

  • (A) SPY (SPDR S&P 500 ETF Trust): 這是追蹤標普 500 指數的 ETF。它主要持有一籃子股票，而非期貨。

  • (B) TXO (臺指選擇權): 這是臺灣加權股價指數的選擇權合約，是衍生性商品，但不是由期貨組成的投資組合，而是以期貨（臺指期）為標的進行避險或投機。

  • (C) 槓反型 ETF (Leveraged/Inverse ETF): 這種 ETF 旨在提供其標的指數每日報酬的倍數（例如 2 倍或 -1 倍）。為了實現這種每日目標報酬，特別是反向和槓桿的目標，這類 ETF 必須且主要使用大量的期貨合約（例如股票指數期貨）、交換合約 (Swaps) 或其他衍生性商品來構建投資組合。

  • (D) VIX (Volatility Index): 這是芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 的波動率指數，反映市場對未來 30 天標普 500 指數波動率的預期，它是一個衡量指標，本身並不是一個投資組合。不過，追蹤 VIX 的金融產品（如 VIX 期貨 ETF）的確是以 VIX 期貨為基礎。但 VIX 指數本身不是投資組合。

 

 

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