27.假設投資組合 A 和 B 有相同的平均報酬，相同的報酬標準差，但投資組合 A 相較於投資組合 B 有較 低的貝塔值(beta)。以夏普比例(Sharpe ratio)而言，投資組合 A 的表現：
(A)優於投資組合 B 的表現
(B)相同於投資組合 B 的表現
(C)劣於投資組合 B 的表現
(D)資訊不足以判斷此問題

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統計： A(4), B(8), C(2), D(0), E(0) #3025656

詳解 (共 1 筆)

#5666172

夏普比率（英語：Sharpe ratio），或稱夏普指數（Sharpe index）、夏普值，在金融領域衡量的是一項投資（例如證券或投資組合）在對其調整風險後，相對於無風險資產的表現。它的定義是投資收益與無風險收益之差的期望值，再除以投資標準差（即其波動性）。它代表投資者額外承受的每一單位風險所獲得的額外收益。

僅考慮期望值、標準差，不考慮beta

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