阿摩線上測驗
登入
首頁
>
期貨交易理論與實務
>
103年 - 103第一次期貨商業務員測驗-期貨交易理論與實務#17287
> 試題詳解
15.有關基差的敘述,下列何者不正確?
(A)屬於相對價格變動
(B)存在隨到期而收斂的現象
(C)基差風險通常低於現貨(或期貨)價格風險
(D)基差之強弱與市場走勢有絕對相關 ‘
答案:
登入後查看
統計:
A(12), B(25), C(66), D(165), E(0) #631257
詳解 (共 1 筆)
小峟
B1 · 2021/01/09
#4483816
基差會隨著「時間」變越來越小,直到交割時...
(共 51 字,隱藏中)
前往觀看
0
0
相關試題
16. 5月時某人預計在同年10月買進3,000萬元之股票,為了規避屆時股價上漲後成本提高之風險’可在股價 指數期貨上採何種部位? (A)買進12月契約 (B)賣出12月契約 (C)買進6月契約 (D)賣出6月契約
#631258
17.避險期間較長的狀況,避險者通常利用換约交易的方式加以克服,而且於近期契約到期前一至二週執行換 約,其主要考慮為何? (A)契約到期時,未平倉額太大 (B)契約到期時,成交不易 (C)契約到期時,交易限制較大 (D)愈接近契約到期時,價格波動異常劇烈
#631259
18.在基差為-1時,賣出現貨並買入期貨,在基差為多少時結清部位會損失? (A)-6 (B)-4 (C)-2 (D)0
#631260
19.凱文於於1月10日時,買入3月份小麥期貨10,000英斗,每英斗$3.5,同時以每英斗$3.92賣出等量的7 月份小麥期貨,請問此期貨交易人於1月10日的一買一賣之交易,其損益是多少? (A)-0.42 (B)-0.36 (C)0.4 (D)無法確定
#631261
20.若12月時之英鎊即期匯率為1.5800,美金和英鎊之3個月即期利率分別為4%及8% ,6個月期即期利率 分別為4.5%及8.5%,則合理之3個月期貨價格應為: (A)1.5164 (B) 1.5248 (C) 1.5484 (D)1.5642
#631262
21 .期貨選擇權的價值就是: (A)履約價格 (B)權利金 (C)内含價值 (D)時間價值
#631263
22.交易人預期短期資金市場寬鬆,短期利率下跌’可以採用下列何種策略? (A)賣長期公債期貨 (B)買歐洲美元期貨賣權 (C)買國庫券期貨買權 (D)賣股票指數期貨
#631264
23.理論上其他條件不變時,若利率水準越高,買權(Call Option)的價值會: (A)越高 (B)越低 (C)不受影響 (D)可能越高,也可能越低
#631265
24.若6月份黃金期貨買權的履約價格為$1,630,權利金為$30,内含價值為$25,則此6月份黃金期貨價格為 多少? (A)$1,600 (B)$1,630 (C)$1,660 (D)$1,655
#631266
25. 6月CME國庫券期貨之市價為98.35,6月國庫券期貨賣權之履約價格為98.55,權利金為0.22,則此賣 權: (A)處於價内 (B)處於價平 (C)處於價外 (D)時間價值為0
#631267
相關試卷
114年 - 114-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#136048
2025 年 · #136048
114年 - 114-2 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#131498
2025 年 · #131498
114年 - 114-1 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#127018
2025 年 · #127018
113年 - 113-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#125075
2024 年 · #125075
113年 - 113-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#121916
2024 年 · #121916
113年 - 113-1 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#119560
2024 年 · #119560
112年 - 112-3 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#117816
2023 年 · #117816
112年 - 112-2 期貨商業務員:期貨交易理論與實務#116063
2023 年 · #116063
112年 - 112-1 期貨商業務員資格: 期貨交易理論與實務#113740
2023 年 · #113740
111年 - 111-3 期貨商業務員資格測驗試題:期貨交易理論與實務#112120
2022 年 · #112120