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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
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15. 丙資產以變異數共變異法衡量的 1 日風險值是 5,000,000 元,則 10 日的風險值為?
(A) 5,000,000 元
(B) 50,000,000 元
(C) 15,811,388 元
(D) 500,000 元
答案:
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統計:
A(1), B(0), C(6), D(0), E(0) #3145890
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7042771
1. 題目解析 題目提供了丙資產以變異...
(共 980 字,隱藏中)
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16. 假設資產報酬率的分配有厚尾的現象,則使用常態分配來估計風險值時會發生? (A) 高估 (B) 低估 (C) 沒有影響 (D) 無法判斷
#3145891
17. 下列哪一種風險值估算方法完全不需考慮對報酬率的損益分配的假設? (A) 變異數/共變異數法 (B) 歷史模擬法 (C) 蒙地卡羅模擬法 (D) 以上皆非
#3145892
18. 下列哪一種衡量風險的方法需要風險管理人員對市場狀況做預期? (A) 敏感性分析法 (B) 情境分析法 (C) 風險值 (D) 變異數分析
#3145893
19. 在採用回溯測試來檢驗風險值計算模型的準確性,以穿透次數是否顯著異於誤差水準時,採用何種統計分配做基準? (A)二項分配 (B) 指數分配 (C)常態分配 (D)卡方分配
#3145894
20. 風險值估算除了要有適當的模型外,還要經過壓力測試的主因是? (A)表達出資產部位在 90%信賴水準下最大的可能損失 (B)了解風險值估算模型在極端的情形下的可信度 (C)主觀的判斷風險值模型在正常市場狀況下的最大可能損失 (D)計算風險值模型計算失誤的次數
#3145895
21. 下列各項關於壓力測試中的敏感度分析之敘述,何者正確? (A)敏感度分析是在一個經濟情況的假設下看各風險因子對風險值共同的影響力 (B)敏感度分析是各風險因子每次只變動一個因子對風險值的影響力 (C)敏感度分析是使用歷史情境法 (D)敏感度分析是使用虛擬情境法
#3145896
22. 有一面值 10 萬元的 AA 級的 10 年到期債券違約機率是 2.5%,違約回收率是 70%,則到期的預期損失為? (A)750 元 (B)1,750 元 (C)75 元 (D)175 元
#3145897
23. BBB 級債券在發行後前三年的邊際違約機率分別為 6%、7%及 8%,估算 3 年後的累積違約機率為? (A)21% (B)19.57% (C)12% (D)22%
#3145898
24. 根據標準普爾(Standard & Poor’s)信評機構的信用評等,下列何者是屬於高收益等級債券? (A)AA (B)BBB (C)BB (D)以上皆非
#3145899
25. 依據 Merton 的理論,債券投資人所面對的信用風險可以視為以公司資產為標的物的何種選擇權部位? (A)買權的多頭部位 (B)買權的空頭部位 (C)賣權的多頭部位 (D)賣權的空頭部位
#3145900
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