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衍生性商品之風險管理
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112年 - 112-1 期貨交易分析人員:衍生性商品之風險管理#116287
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22. 有一面值 10 萬元的 AA 級的 10 年到期債券違約機率是 2.5%,違約回收率是 70%,則到期的預期損失為?
(A)750 元
(B)1,750 元
(C)75 元
(D)175 元
答案:
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統計:
A(6), B(1), C(0), D(0), E(0) #3145897
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/07
#7042755
1. 題目解析 本題旨在計算一個債券的預...
(共 989 字,隱藏中)
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23. BBB 級債券在發行後前三年的邊際違約機率分別為 6%、7%及 8%,估算 3 年後的累積違約機率為? (A)21% (B)19.57% (C)12% (D)22%
#3145898
24. 根據標準普爾(Standard & Poor’s)信評機構的信用評等,下列何者是屬於高收益等級債券? (A)AA (B)BBB (C)BB (D)以上皆非
#3145899
25. 依據 Merton 的理論,債券投資人所面對的信用風險可以視為以公司資產為標的物的何種選擇權部位? (A)買權的多頭部位 (B)買權的空頭部位 (C)賣權的多頭部位 (D)賣權的空頭部位
#3145900
26. BASEL II 要求銀行利用內部評等法估計信用風險權重之前,銀行必須自行估計? (A)違約機率 (B)違約損失率 (C)違約暴險額 (D)以上皆是
#3145901
27. 下列何者不是 BASEL II 的三大支柱為? (A)槓桿比率 (B)最低資本要求 (C)監督審查 (D)市場紀律
#3145902
28. 下列何項不是操作風險? (A)策略風險 (B)員工貪汙 (C)程式設計錯誤 (D)流程風險
#3145903
29. 霸菱銀行事件主要是除了市場風險以外何項風險管理不當導致的結果? (A)信用風險 (B)操作風險 (C)槓桿風險 (D)外匯風險
#3145904
30. 下列哪一種事件是屬於流動性風險? (A)公司資訊系統遭外人入侵導致客戶資料外洩 (B)股票市場交易量不足,股票無法順利賣出到導致損失 (C)債券無法如期支付本息造成損失 (D)以上皆非
#3145905
31. 下列哪一事件不屬於信用風險事件? (A)LTCM 事件 (B)AIG 次級房貸事件 (C)大和銀行事件 (D)以上皆非
#3145906
32. 下列哪一種測試方法是在檢驗金融機構市場風險模型的準確性? (A)模擬分析法 (B)情境分析法 (C)回溯測試法 (D)槓桿操作法
#3145907
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