15. 圖 1 是不同波動度 (其餘參數相同) 的假設下，標的資產價格與賣權 Delta 的關係圖，曲線 A 的波動度是 σA；曲線 B 的波動度是 σB；曲線 C 的波動度是 σC，試問下列何者正確？
5e57757acd63b.jpg
(A) σC ＜ σB ＜ σA
(B) σA ＜ σC ＜ σB 
(C) σA ＜ σB ＜ σC 
(D)以上皆非

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統計： A(4), B(0), C(12), D(4), E(0) #2197555

詳解 (共 1 筆)

#5589201
關鍵字賣權，找<-0.5 (靠近1機率大)
delta = 賣權成立機會，波動度越小，在同價格成立機率越大
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