20. 股票 S 的 Beta 值為 1.5，臺指日波動率為 20%，則市值 NT$10,000,000 的股票 S，10 天95%的風險值為何？ (提示：5e5776257f28d.jpg= 3.16, Z0.95 = 1.645)
(A)15,594,600
(B)16,594,600
(C)17,594,600
(D)18,594,600

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統計： A(17), B(1), C(0), D(1), E(0) #2197560

詳解 (共 1 筆)

#5589207

VaR= Z * sigma * t^0.5

=1.645 * (20%*1.5) * (10^0.5)


變動= VaR * 10,000,000

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