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試卷名稱：108年 - 108-4 期貨交易分析人員：衍生性商品之風險管理#83282
年份：108年
科目：衍生性商品之風險管理
26. 某投資組合包含兩檔股票。股票 A 的價值 $2,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分 別為 10%及 20%。股票 B 的價值$3,000,000，其年化報酬率的期望值及標準差分別為 16% 及 36%。股票 A 與 B 的相關係數為 0.4。試問該投資組合一個月 95%的風險值 (Value at Risk) 為何？ (提示：
= 3.46, 
= 0.2384,
= 0.2586, 
= 0.2773, Z0.95 = 1.645)
(A)$528,000
(B)$538,000
(C)$548,000
(D)$558,000