31. 假設某投資人擁有一個 Delta 中立的選擇權投資組合，該投資組合的 Gamma 為 3,500。假 設市場上有一個買權可供交易，該買權的 Delta 值與 Gamma 值分別為 0.5 及 1.75。若該投 資人欲使選擇權投資組合成為 Gamma 中立，請問應該如何？
(A)買入 2,000 單位買權
(B)賣出 2,000 單位買權
(C)買入 3,000 單位買權
(D)賣出 3,000 單位買權

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統計： A(0), B(18), C(0), D(0), E(0) #2197571

詳解 (共 1 筆)

#5589608
原本gamma 為+3500
需賣出3500/1.75單位使得gamma歸0
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